Python 算法交易实验6 获取雪球数据

说明

市场上肯定是存在质量足够好、足够多的市场行情数据的，否则那么多券商，支付宝的交易数据哪里来？不过目前这些数据的透明性和便利性不够好，并不市场化。

未来随着改革开放的深入，一方面市场的服务商不仅仅是内资，另一方面算法交易必然兴起，一定会有一家类似电信的公司来进行基础数据的廉价标准付费服务的。立帖为证，5年内必然出现。

当下可以通过一些量化平台获取数据，最近看到似乎也可以获取雪球的数据，下面实验一下。

内容

1 安装

• 1 首先要登录雪球，然后在chrome调试下打开网络->XHR，然后随便找一个query?json的项
• 2 查看header下的cookies，将某个令牌考下来

xq_a_token=xxxx;

• 3 pip安装pysnowball

!pip3 install pysnowball

• 4 启动

import pysnowball as pball
pball.set_token('xq_a_token=xxx;')

功能还是蛮多的，参考在gitee上的项目

2 实时数据

看来这个只能实时的进行抓取，我想要分钟级的数据，之后起一个动态任务每分钟实时的去抓一下。日线用tushare可以免费拿，分钟数据比较大，我可以抓到以后落库，存个几亿条应该是比较轻松的。看来高级点的数据还是要自己花点功夫。

import pysnowball as ball
ball.quotec('SZ002027')
---
{
   'data': [{
   'symbol': 'SZ002027',
   'current': 10.78,
   'percent': 1.22,
   'chg': 0.13,
   'timestamp': 1619766243000,
   'volume': 94362969,
   'amount': 1018118087.55,
   'market_capital': 158227549418.0,
   'float_market_capital': 158227549418.0,
   'turnover_rate': 0.64,
   'amplitude': 3.0,
   'open': 10.65,
   'last_close': 10.65,
   'high': 10.93,
   'low': 10.61,
   'avg_price': 10.79,
   'trade_volume': None,
   'side': 0,
   'is_trade': False,
   'level': 1,
   'trade_session': None,
   'trade_type': None,
   'current_year_percent': 9.22,
   'trade_unique_id': None,
   'type': 11,
   'bid_appl_seq_num': None,
   'offer_appl_seq_num': None,
   'volume_ext': None,
   'traded_amount_ext': None}],
 'error_code': 0,
 'error_description': None}


---
atimer.dt2str(1619766243)

'2021-04-30 15:04:04

其他数据应该也挺有用，回头慢慢整吧。