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一年一度的QIML年度总结大会如约而至~
本期我们要介绍的是2020年部分量化、交易、策略、算法论文：
希望大家不要像这样
QIML精选
1、分层风险平价：多资产多因子配置中的尾部依赖关系
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3513399
2、打破不良趋势
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594888
3、Cryptocurrency波动市场
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3639098
4、全球因子模型比较
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546295
5、交易机器人复活了CAPM吗?
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3515635
6、什么时候应该跟随趋势：策略一致性和CTA表现
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3481243
7、对冲基金策略：非参数分析
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3499492
8、利用机器学习-时间序列混合方法预测美股收益
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3497170
9、投资偏好的生理学研究
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546687
10、场内交易重要吗?
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3609007
11、风险因子中的风险在哪里?
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3620691
12、共同基金流动性转换与逆向流动性规避
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3640861
13、保留 Alpha：交易规模和再平衡频率对外汇策略收益的影响
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3552383
14、为Beta买单：杠杆和资产管理费率
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3470288
15、预测ETF的流动性
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3645887
16、盈利公告前的不确定性解决
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3595953
17、欧洲政府债券期货的波动率指数和隐含不确定性指标
下载地址：https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/wp43.pdf
18、Resurrecting the Value Premium
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3705218
19、外汇汇率的每日波动如何取决于每日收益的计算时间？
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3651344
20、危机时期并非所有的金子都闪闪发光
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3677925
21、Settling the Size Matter
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3686583
22、比特币历史价格操纵
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3639431
23、分析师的建议和全球各地的异常情况
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3705141
24、ESG 投资固定收益
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3683477
25、指数投资和盘中股票动态
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3696124
26、股价对ESG争议反应过度
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3559915
27、极端价格波动是如何结束的？
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3700218
28、ESG和CEO更替
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3710538
1月论文
1、基于机器学习的高频交易算法设计
下载地址：https://arxiv.org/abs/1912.10343
2、利用神经网络和偏微分方程预测比特币价格
下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.03099
3、路径依赖波动模型
下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.05248
4、聚焦于股票因子拥挤
下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.04185
5、公司治理、噪音交易和股票流动性
下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.06275
2月论文
1、从非同步和高频数据中挖掘超前滞后关系
下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.00724
2、基于随机森林的债券市场价差预测方法
下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.10393
3、隐含波动率曲面的PCA
下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.00085
4、跨境投资组合流动和新闻媒体报道
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3544498
3月论文
1、高度逼真的金融市场模拟平台
下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.11158
2、G-Learner和GIRL：基于目标的强化学习财富管理
下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.10990
3、稳定和波动市场环境中的日内相关性预测：来自深度学习的验证
下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.10385
4、传统计量经济学、现代机器学习和深度学习技术的多元比较分析
下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.10247
5、临时价格影响的最优信号自适应交易
下载地址：https://arxiv.org/abs/2002.09549
6、具有持续订单流的最优做市商策略
下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.05958
7、机器学习国债收益率
下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.05095
8、使用Twitter情绪实时预测比特币价格
下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.04967
9、信息性交易、限价订单和执行不足
下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.04425
10、深度Q-Network在投资组合管理中的应用
下载地址：https://arxiv.org/abs/2003.06365
4月论文
1、随机优势下股票市场异常的跨度分析
下载地址：https://arxiv.org/abs/2004.02670
2、内心深处的股票市场崩溃
下载地址：https://arxiv.org/abs/2004.01831
3、如何从理论要求和实证结果的首要原则建立交叉影响模型
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3567815
4、基于指数平滑递归神经网络的预测模型
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3572181
5、财报发布后的机构共识：信息还是拥挤?
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561637
6、MiFID II对股价形成的影响
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3559500
5月论文
1、投资因子时机选择：利用人工神经网络获取低风险异常
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3579333
6月论文
1、深度强化学习应用外汇交易
下载地址：https://arxiv.org/abs/1908.08036
2、学习高频金融的functional control
下载地址：https://arxiv.org/abs/2006.09611
3、机器学习，国债收益率曲线和衰退预测
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3624931
4、剖析加密货币市场的时变风险敞口
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3609949
7月论文
1、限价订单薄深度学习建模
下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.07319
2、执行交易的交易成本
下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.07998
3、Two-Tier市场的价格发现
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3630682
4、前景理论与货币收益：实证
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3629061
5、投资者情绪和收益公告
下载地址：https://arxiv.org/abs/2006.13934
8月论文
1、内幕交易对股价的短期影响
下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.14162
2、利用层次隐马尔可夫模型检测金融时间序列中的看跌和看涨市场
下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.14874
3、在投资决策中整合ESG数据
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3380835
4、内幕交易对股价的短期影响
下载地址：https://arxiv.org/abs/2007.14162
9月论文
1、做市与强化学习
下载地址：https://arxiv.org/abs/2008.12275
2、DeepFolio：带有限价订单数据投资组合的卷积神经网络
下载地址：https://arxiv.org/abs/2008.12152
3、Sectoral加密货币投资组合优化的优点
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3661600
4、如何从理论要求和实证结果的首要原则建立交叉影响模型
下载地址：https://arxiv.org/abs/2004.01624
5、金融中时态数据的机器学习:挑战和机遇
下载地址：https://arxiv.org/abs/2009.05636
6、CoVaR具有波动性聚类、重尾和非线性依赖性
下载地址：https://arxiv.org/abs/2009.10764
7、基于机器学习和智能套利交易组合预测
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3696388
10月论文
1、公开新闻和信息对金融市场的影响
下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.12002
2、高频交易对市场流动性的影响
下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.13038
3、投资组合选择的鲁棒优化方法: 计算与比较分析
下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.13397
4、投资管理中的另类数据: 使用、挑战和估值
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3715828
5、尾部风险保护: 机器学习遇到现代计量经济学
下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.03315
6、层次PCA与资产相关性建模
下载地址：https://arxiv.org/abs/2010.04140
7、 面向人工智能的定量投资平台Qlib
下载地址：https://arxiv.org/abs/2009.11189
8、 高频交易中的欺骗检测策略研究
下载地址：https://arxiv.org/abs/2009.14818
11月论文
1、尾部风险和期望
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3731948
2、价格对期限结构的影响
下载地址：https://arxiv.org/abs/2011.10113
3、Excursion Risk
下载地址：https://arxiv.org/abs/2011.02870
4、机器学习国债收益率
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3514832#10252020-03
5、Gamma的脆弱
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3725454
6、利用实现的日内波动特征对持续市场状态进行在线分类
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3594875
7、一种预测套息交易收益的机器学习方法
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3693780
12月论文
1、基于变量选择方法预测原油期货价格的实际波动率
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3701000
2、通过学习排序构建横向系统策略
下载地址：https://arxiv.org/abs/2012.07149
3、基于残差因子分布预测的深度投资组合优化
下载地址：https://arxiv.org/abs/2012.07245
4、金融摩擦下的新闻冲击
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3744591
5、当情绪成为新闻时：The Polarity Pattern Approach
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3706522
6、一种识别共性的特定频率因子分解方法及其在债券市场中的应用
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3700384
7、基于深度学习的股票时间序列预测
下载地址：https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3735940
8、基于错误发现率的最优波动率预测模型选择方法
下载地址：https://arxiv.org/abs/2001.04185
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