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动量和马科维茨投资组合模型使 均值方差优化 组合成为可行的解决方案。通过建议并测试：
- 增加最大权重限制
- 增加目标波动率约束
来控制 均值方差最优化的解。
下面，我将查看8个资产的结果：
首先，让我们加载所有历史数据
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# 加载历史数据
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load.packages('quantmod')
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# 加载保存的原始数据
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load('raw.Rdata')
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getSymbols.extra(N8.tickers, src = 'yahoo', from = '1970-01-01', env = data, raw.data =
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for(i in data$symbolnames) data[[i]] = adjustOHLC(data[[i]]
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接下来，让我们测试函数
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# 运行测试，每月数据
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plot(scale.one(data$prices))
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prices = data$prices
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plotransition(res[
[1]]['2013::'])
接下来，让我们创建一个基准并设置用于所有测试。
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# 建立基准
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models = list()
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commission = list(cps = 0.01, fixed = 10.0, percentage = 0.0)
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data$weight[] = NA
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model = brun(data, clean.signal=T,
接下来，让我们获取权重，并使用它们来进行回测
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# 转换为模型结果
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CLA = list(weight = res[[1]], ret = res[[2]], equity = cumprod(1 + res[[2]]), type = "weight")
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obj = list(weights = list(CLA = res[[1]]), period.ends
我们可以复制相同的结果
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#进行复制
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weight.limit = data.frame(last(pric
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obj = portfoli(data$prices,
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periodicity = 'months', lookback.len = 12, silent=T,
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const.ub = weight.limit,urns,1) + colSums(last(hist.returns,3)) +
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colSums(last(hist.returns,6)) + colSums(last(hist.returns,12))) / 22
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ia
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},
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min.risk.fns = list(
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)
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另一个想法是使用Pierre Chretien的平均输入假设
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# 让我们使用Pierre的平均输入假设
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obj = portfolio(data$prices,
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periodicity = 'months', lookback.len = 12, si
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create.ia.fn = create.(c(1,3,6,12), 0),
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min.risk.fns = list(
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TRISK.AVG = target.risk.portfolio(target.r
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)
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最后，我们准备看一下结果
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#进行回测
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plotb(models, plotX = T, log = 'y', Left
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layout(
1)
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barplot(
sapply(
models, turnover, data)
使用平均输入假设会产生更好的结果。
我想应该注意的主要观点是：避免盲目使用优化。相反，您应该使解决方案更具有稳健性。
最受欢迎的见解
1.用机器学习识别不断变化的股市状况—隐马尔科夫模型(HMM)的应用
8.R语言如何做马尔科夫转换模型markov switching model
转载：https://blog.csdn.net/qq_19600291/article/details/105753968
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